Lech A. Grzelak

Lech A. Grzelak es quant senior en el departamento de ingeniería financiera del Rabobank, en los Países Bajos. Además, ejerce de profesor asistente en la Universidad Técnica de Delft, donde imparte un curso sobre Finanzas Cuantitativas. Lech se doctoró en el área de análisis numérico en 2011. Sus líneas de investigación principales se basan en las finanzas cuantitativas, el análisis numérico y la computación de altas prestaciones. En los últimos años, su producción científica se ha centrado en el desarrollo de métodos numéricos eficientes para modelos de volatilidad local estocástica, modelos híbridos cross-asset y cálculo del xVA, resultando en la publicación de varios artículos de investigación en revistas de gran impacto. Además, Lech es editor de las revistas Journal of Computational Finance y Journal of Applied Mathematics and Computation.